尊龙凯时

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内容介绍

全书分为4大模块:1-9章为金融学基础指标计算模块;10-12为股票定价模块;13-18为风险度量模块;19-23为固定收益定价模块。每一模块的内容一般由三部分组成:金融理论与模型、算法实现和计算程序。其中,算法实现与计算程序全部以中国金融市场的实际问题为应用背景而设计。

本书不仅展现了应用SAS软件的技术。会使读者的知识水平在金融理论、实务和统计模型的基础上,更深入到如何实现和应用,同时也会使读者对相关的金融专题有一个彻底的了解。

本书以解决金融研究和实际问题为出发点、并不仅仅以教学为目的,思路清晰,给出的许多算法和实现程序具有很高的应用和参考价值;每章的计算程序精心设计,许多语句都加上了注释,为阅读和理解好本书内容提供了可靠保证。本书为读者在今后学习和实际工作提供了大量的可参考程序,并可以作为有关SAS编程技术和金融计算的工具书使用。

本书得到了专业金融数据网站(www.resset.cn)的在线技术支持。提供配套数据库、程序下载与疑难问题解答等服务,方便读者学习。

本书适合多层次多专业的人士阅读,数学和统计学等专业的本科生、研究生及有关部门的专业人员,如金融经济。

目录

点击下载目录

第 1 章 本书金融数据介绍
第 2 章 股票收益计算
第 3 章 固定收益证券计算
第 4 章 收益波动率计算
第 5 章 股票指数计算
第 6 章 股权风险溢价计算
第 7 章 股票市场风险指标计算
第 8 章 股票市场风险指标分解
第 9 章 债券指数计算
第 10 章 中国股市CAPM计算
第 11 章 章中国股市CAPM计算
第 12 章 中国股市CAPM验证

第 13 章 随机模拟基础
第 14 章 Copula函数及其应用
第 15 章 VaR度量与事后检验
第 16 章 基于Copula的VaR度量与事后检验
第 17 章 债券组合市场VaR度量
第 18 章 债券组合信用VaR度量
第 19 章 期权定价模型介绍
第 20 章 可转换债券定价
第 21 章 利率期限结构模型
第 22 章 构建静态利率期限结构模型
第 23 章 基于动态利率期限结构模型的定价技术